| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 区间市场中期权的无时间依赖定价 | Ovidiu Racorean | 1304.6846 | q-fin.PR | 2013-07-24 |
| 非光滑收益的效用无差异估值及其在电力衍生品中的应用 | Giuseppe Benedetti and Luciano Campi | 1307.4591 | q-fin.PR | 2013-07-18 |
| 论文标题翻译成中文：关于使用亏损风险和分位数进行无模型定价/对冲的研究 | Erhan Bayraktar and Zhou Zhou | 1307.2493 | q-fin.PR | 2013-07-10 |
| 随机偏微分方程与量化金融：期权定价和无风险交易的Black-Scholes-Merton模型 | Brandon Kaplowitz and Siddharth G. Reddy | 1212.1919 | q-fin.PR | 2013-07-05 |
| 场外合同的估值和对冲：考虑资金成本、抵押化和交易对手信用风险（第一部分） | Tomasz R. Bielecki and Marek Rutkowski | 1306.4733 | q-fin.PR | 2013-06-24 |
| 一般随机动态下期权公式中的波动性 | Kais Hamza, Fima Klebaner and Olivia Mah | 1306.0980 | q-fin.PR | 2013-06-06 |
| 大型信用衍生品组合的双边信用估值调整 | Lijun Bo and Agostino Capponi | 1305.5575 | q-fin.PR | 2013-05-27 |
| 使用马尔可夫决策过程定价具有可选沉没特征的债券 | Jan-Frederik Mai, Marc Wittlinger | 1305.5220 | q-fin.PR | 2013-05-23 |
| 关于通过回购和资产互换复制信用违约互换的说明 | Lorenzo Giada and Claudio Nordio | 1305.0040 | q-fin.PR | 2013-05-02 |
| 高波动期权的定价和对冲 | Youssef El-Khatib and Abdulnasser Hatemi-J | 1304.4688 | q-fin.PR | 2013-04-18 |
| 在具有跳跃的非流动性市场中的期权定价 | Youssef El-Khatib and Abdulnasser Hatemi-J | 1304.4690 | q-fin.PR | 2013-04-18 |
| 信用风险投资组合的离散期货模型，由时间非齐次Lévy过程驱动 | Ernst Eberlein, Zorana Grbac, Thorsten Schmidt | 1006.2012 | q-fin.PR | 2013-04-09 |
| 抵押市场中的利率模型：多曲线，信用流动性效应，CCP | Andrea Pallavicini and Damiano Brigo | 1304.1397 | q-fin.PR | 2013-04-05 |
| SABR模型下的波动率互换 | Simon Bossoney | 1303.6090 | q-fin.PR | 2013-03-26 |
| 无套利SVI波动率曲面 | Jim Gatheral, Antoine Jacquier | 1204.0646 | q-fin.PR | 2013-03-22 |
| 瞬时均值方差对冲与瞬时夏普比率定价在转换制度金融模型中的应用，及其对股票关联索赔的应用 | {L}ukasz Delong and Antoon Pelsser | 1303.4082 | q-fin.PR | 2013-03-19 |
| CoCo债券估值与权益和信用校准的首次通道结构模型 | Damiano Brigo, Jo~ao Garcia, Nicola Pede | 1302.6629 | q-fin.PR | 2013-02-28 |
| 如何让Dupire的局部波动率与跳跃相结合 | Peter K. Friz, Stefan Gerhold, Marc Yor | 1302.5548 | q-fin.PR | 2013-02-25 |
| 基于CEV和其他可解散扩散模型的阶梯期权定价 | Giuseppe Campolieti, Roman N. Makarov, and Karl Wouterloot | 1302.3771 | q-fin.PR | 2013-02-18 |
| 现金担保的衍生品交易的CVA和FVA | Lixin Wu | 1302.0465 | q-fin.PR | 2013-02-05 |
| 通胀率衍生品：从市场模型到外币类比 | Lixin Wu | 1302.0574 | q-fin.PR | 2013-02-05 |
| 可选择提前终止条款的双边信贷价值调整 | Lorenzo Giada and Claudio Nordio | 1205.2013 | q-fin.PR | 2013-01-24 |
| 资产价格时间发展的均匀饱和模型 | Daniel T. Cassidy | 1301.4519 | q-fin.PR | 2013-01-22 |
| 前向密度过程的一个简单且时间一致的模型 | Henrik Hult, Filip Lindskog, and Johan Nykvist | 1301.4869 | q-fin.PR | 2013-01-22 |
| 负数的期权价格 | Johannes Ruf | 1204.1903 | q-fin.PR | 2013-01-03 |