| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
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| “与看涨期权价格相匹配的最大熵密度族的补充说明” | Cassio Neri, Lorenz Schneider | 1212.4279 | q-fin.PR | 2012-12-19 |
| 权益证券的定价机制及其生成函数 | Shige Peng | 1211.6525 | q-fin.PR | 2012-11-29 |
| 一个用于定价债务和贷款担保的随机延迟模型：理论结果。 | Elisabeth Kemajou, Salah-Eldin Mohammed, Antoine Tambue | 1210.0570 | q-fin.PR | 2012-10-31 |
| 加权方差掉期价格的套利界限 | Mark H.A. Davis, Jan Obloj, Vimal Raval | 1001.2678 | q-fin.PR | 2012-09-19 |
| 使用3/2加跳跃模型一致建模VIX和股票衍生品 | Jan Baldeaux and Alexander Badran | 1203.5903 | q-fin.PR | 2012-08-07 |
| 两条曲线，一个价格：定价与对冲利率衍生品 解耦转发和贴现收益率曲线 | Marco Bianchetti | 0905.2770 | q-fin.PR | 2012-08-02 |
| 定价双边价值调整的信用违约掉期 | Alexander Lipton and Ioana Savescu | 1207.6049 | q-fin.PR | 2012-07-26 |
| 跳跃性资产价格模型中短期隐含波动率的新视角 | Aleksandar Mijatovi''c and Peter Tankov | 1207.0843 | q-fin.PR | 2012-07-17 |
| 定价波动率衍生品的新可解随机波动率模型 | Andrey Itkin | 1205.3550 | q-fin.PR | 2012-07-03 |
| 引理 A.6（arXiv:1005.0768）的简短证明 | Tom Fischer | 1206.4917 | q-fin.PR | 2012-06-22 |
| 在随机波动模型下定价资产和其实现方差的联合索赔 | Lorenzo Torricelli | 1206.2112 | q-fin.PR | 2012-06-12 |
| 二项式树模型在股权转债定价中的应用及其风险框架 | K. Milanov, O. Kounchev | 1206.1400 | q-fin.PR | 2012-06-08 |
| 具有半马尔可夫波动性的金融市场协方差和相关交换的建模与定价 | Giovanni Salvi and Anatoliy V. Swishchuk | 1205.5565 | q-fin.PR | 2012-05-28 |
| 时间改变的奥恩斯坦-乌伦贝克过程及其在商品衍生品模型中的应用 | Lingfei Li and Vadim Linetsky | 1204.3679 | q-fin.PR | 2012-04-18 |
| 在本地波动率框架中定价可变年金保证 | Griselda Deelstra and Gr''egory Ray''ee | 1204.0453 | q-fin.PR | 2012-04-04 |
| 长期外汇衍生品的本地波动率定价模型 | Griselda Deelstra and Gr''egory Ray''ee | 1204.0633 | q-fin.PR | 2012-04-04 |
| 马尔可夫转换模型下的电力衍生品定价 | Joanna Janczura | 1203.5442 | q-fin.PR | 2012-03-27 |
| 欧洲电力期权定价的隐含波动率公式 | Jingwei Liu, Xing Chen | 1203.0599 | q-fin.PR | 2012-03-06 |
| 信用风险、市场情绪和随机计时违约 | Dorje C. Brody, Lane P. Hughston, and Andrea Macrina | 1006.2909 | q-fin.PR | 2012-01-31 |
| OU 类别多元随机波动模型中的期权定价 | Johannes Muhle-Karbe, Oliver Pfaffel, Robert Stelzer | 1001.3223 | q-fin.PR | 2012-01-23 |
| 金融中的热核方法：SABR模型 | Carmelo Vaccaro | 1201.1437 | q-fin.PR | 2012-01-19 |
| 简化建模抵押支持证券信用风险的方法 | K. Rajaratnam | 0903.1643 | q-fin.PR | 2012-01-11 |
| 指数远期表现下，流动性差的美式期权的无差别定价 | Xiaoshan Chen, Qingshuo Song, Fahuai Yi, George Yin | 1201.0075 | q-fin.PR | 2012-01-04 |
| 平衡状态下的违约与系统风险 | Agostino Capponi and Martin Larsson | 1108.1133 | q-fin.PR | 2011-12-23 |
| 用Lévy随机场建模的信用衍生品定价与违约密度期限结构 | Lijun Bo, Ying Jiao (LPMA), Xuewei Yang | 1112.2952 | q-fin.PR | 2011-12-14 |