| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 随机贴现因子 | Constantinos Kardaras | 1001.1184 | q-fin.PR | 2010-01-11 |
| 恢复互换 | Arthur M. Berd | 1001.0783 | q-fin.PR | 2010-01-07 |
| 正收益的概率与看涨期权的价值 | Guanghui Huang, Jianping Wan | 0912.4973 | q-fin.PR | 2009-12-31 |
| 建模信用期限结构指南 | Arthur M. Berd | 0912.4623 | q-fin.PR | 2009-12-29 |
| 定义、估计和使用信用期限结构。第一部分：一致的估值度量 | Arthur M. Berd, Roy Mashal, Peili Wang | 0912.4609 | q-fin.PR | 2009-12-24 |
| 定义、估计和使用信用期限结构。第三部分：一致的CDS-债券基础 | Arthur M. Berd, Roy Mashal, Peili Wang | 0912.4618 | q-fin.PR | 2009-12-24 |
| 严格局部鞅折现和定价美式看涨期权 | Erhan Bayraktar, Constantinos Kardaras, Hao Xing | 0908.1082 | q-fin.PR | 2009-12-21 |
| 信用指数衍生品的动态模型 | Louis Paulot | 0911.1662 | q-fin.PR | 2009-11-10 |
| “本地相关模型”的介绍 | Alex Langnau | 0909.3441 | q-fin.PR | 2009-09-22 |
| 以色列风格障碍期权的二项式逼近 | Yan Dolinsky and Yuri Kifer | 0907.4136 | q-fin.PR | 2009-07-24 |
| 极限行权价下的认购定价函数和隐含波动率的渐近公式及误差估计 | A. Gulisashvili | 0906.0394 | q-fin.PR | 2009-06-03 |
| 多货币期权定价的隐含相关性 | Pavel V. Shevchenko | 0904.4822 | q-fin.PR | 2009-05-01 |
| 使用时间改变布朗运动进行信用风险建模 | T. R. Hurd | 0904.2376 | q-fin.PR | 2009-04-16 |
| 基于扰动的期权定价中的切换制度随机波动 | Sovan Mitra | 0904.1756 | q-fin.PR | 2009-04-14 |
| 波动性和期权定价综述 | Sovan Mitra | 0904.1292 | q-fin.PR | 2009-04-09 |
| 合成CDO投资级别切片的精确定价渐近分析 Part I：一个大型的同质池 | Richard B. Sowers | 0903.4475 | q-fin.PR | 2009-03-27 |
| 合成CDO投资级别分割的精确定价渐近理论。第二部分：一个大型异质池 | Richard B. Sowers | 0903.4478 | q-fin.PR | 2009-03-27 |
| 美式期权的货币即期量化利率 | L.M. Dieng | 0902.4684 | q-fin.PR | 2009-03-24 |
| BSLP：马尔可夫双变量散度损失模型用于组合信贷衍生品 | Matthias Arnsdorf and Igor Halperin | 0901.3398 | q-fin.PR | 2009-01-23 |
| 波动率预测与平值隐含波动率：一种多成分ARCH方法及其与市场模型的关系 | Gilles Zumbach | 0901.2275 | q-fin.PR | 2009-01-16 |
| 双无碰触期权的稳健定价与对冲 | Alexander M.G. Cox, Jan Obloj | 0901.0674 | q-fin.PR | 2009-01-07 |
| 期权市场中的预期测量：对SP500指数的应用 | Abel Rodriguez and Enrique ter Horst | 0901.0033 | q-fin.PR | 2009-01-05 |
| 离散时间与连续时间的股价动态及对期权定价的影响 | Damiano Brigo and Fabio Mercurio | 0812.4010 | q-fin.PR | 2008-12-23 |
| 市场模型下的恒定到期信用违约掉期定价 | Damiano Brigo | 0812.4159 | q-fin.PR | 2008-12-23 |
| SSRJD随机强度模型下违约掉期定价的精确公式 | Damiano Brigo and Naoufel El-Bachir | 0812.4199 | q-fin.PR | 2008-12-23 |