摘要：使用回购协议和资产互换，我们展示了如何复制一种简化的信用违约掉期（CDS）。后者必须设计成在发行人违约时以零清算金额终止。可以使用众所周知的单边信用/借记估值调整公式对此违约条款进行定价。
作者：Lorenzo Giada and Claudio Nordio
论文ID：1305.0040
分类：Pricing of Securities
分类简称：q-fin.PR
提交时间：2013-05-02
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