| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
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| 正态隐含波动率与对数正态隐含波动率之间等价性的注解：一种无模型方法 | Cyril Grunspan | 1112.1782 | q-fin.PR | 2011-12-09 |
| 在Tsiveriotis-Fernandes模型框架下对可转债的二项树方法进行批判性分析 | K. Milanov and O. Kounchev | 1111.2683 | q-fin.PR | 2011-11-14 |
| 股权和信用的双因素资本结构模型 | Thomas R. Hurd and Zhuowei Zhou | 1110.5846 | q-fin.PR | 2011-10-27 |
| 极小市场模型中的短期和长期隐含波动率 | Zhi Guo and Eckhard Platen | 1109.6154 | q-fin.PR | 2011-10-12 |
| 时间一致的精算估值 | Antoon Pelsser | 1109.1751 | q-fin.PR | 2011-09-09 |
| 具有高水位标记特征的可变年金合同定价 | V.M. Belyaev | 1108.4393 | q-fin.PR | 2011-08-26 |
| 无概率调整美式回望期期权定价 | A. Philip Dawid, Steven de Rooij, Peter Grunwald, Wouter M. Koolen, Glenn Shafer, Alexander Shen, Nikolai Vereshchagin, and Vladimir Vovk | 1108.4113 | q-fin.PR | 2011-08-23 |
| 信息定价理论 | Dorje C. Brody and Yan Tai Law | 1106.5706 | q-fin.PR | 2011-08-05 |
| 延迟移动平均型时间延迟生成器的BSDEs及其在非单调偏好中的应用 | {L}ukasz Delong | 1008.3722 | q-fin.PR | 2011-07-13 |
| 具有违约可能性的仿射模型中的定价和对冲 | Patrick Cheridito, Alexander Wugalter | 1012.0754 | q-fin.PR | 2011-07-07 |
| 随机波动模型下欧式期权价格的幂级数表示 | Lucia Caramellino, Giorgio Ferrari, Roberta Piersimoni | 1105.0068 | q-fin.PR | 2011-06-28 |
| 利率混沌模型的校准 | Matheus R Grasselli and Tsunehiro Tsujimoto | 1106.2478 | q-fin.PR | 2011-06-14 |
| 《Smile dynamics -- a theory of the implied leverage effect》的勘误 | Stefano Ciliberti, Jean-Philippe Bouchaud, Marc Potters | 1105.5082 | q-fin.PR | 2011-05-27 |
| 方差掉期的模型无关对冲策略 | David Hobson, Martin Klimmek | 1104.4010 | q-fin.PR | 2011-05-16 |
| 美式看跌期权在指数Lévy模型中临近到期的行权边界 | Damien Lamberton and Mohammed Mikou | 1105.0284 | q-fin.PR | 2011-05-03 |
| 资产价格的交换性质 | Ilya Molchanov and Michael Schmutz | 0901.4914 | q-fin.PR | 2011-04-05 |
| 确定通用类衍生品美式期权到期时的提前行权边界位置的统一方法 | Tomas Bokes | 1012.0348 | q-fin.PR | 2011-03-25 |
| 从一个资产的期权组合中推断出的最大熵分布 | C. Neri (Lloyds Banking Group, London, UK) and L. Schneider (EMLYON Business School, Lyon, France) | 0903.4542 | q-fin.PR | 2011-02-03 |
| 一族最大熵密度匹配看涨期权价格 | Cassio Neri and Lorenz Schneider | 1102.0224 | q-fin.PR | 2011-02-02 |
| 具有波动率不确定性的金融市场 | Joerg Vorbrink | 1012.1535 | q-fin.PR | 2010-12-16 |
| CDO模型中的不可能三重组合 | Emmanuel Schertzer, Yadong Li, Umer Khan | 1012.0475 | q-fin.PR | 2010-12-03 |
| 奥恩斯坦-乌伦贝克随机波动下的期权定价：一个线性模型 | Giacomo Bormetti, Valentina Cazzola, Danilo Delpini | 0905.1882 | q-fin.PR | 2010-11-23 |
| 移动平均期权的定维近似定价 | Marie Bernhart, Peter Tankov and Xavier Warin | 1011.3599 | q-fin.PR | 2010-11-17 |
| 双边交易对手风险的危险性：结算约定的基本影响 | Damiano Brigo, Massimo Morini | 1011.3355 | q-fin.PR | 2010-11-16 |
| 多重收益率曲线动态的简约HJM建模 | Nicola Moreni and Andrea Pallavicini | 1011.0828 | q-fin.PR | 2010-11-04 |