摘要：在本文中，我们展示了如何校准广泛使用的SVI隐含波动率曲面参数化，以确保没有静态套利。特别地，我们展示了一大类无套利的SVI波动率曲面，具有简单的闭式表示。我们通过使用最近的SPX期权数据的数值例子，展示了典型的SVI拟合的高质量。
作者：Jim Gatheral, Antoine Jacquier
论文ID：1204.0646
分类：Pricing of Securities
分类简称：q-fin.PR
提交时间：2013-03-22
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