场外合同的估值和对冲：考虑资金成本、抵押化和交易对手信用风险（第一部分）
摘要：线性对冲和定价形式已经广泛被金融市场中的金融衍生品所采纳， 然而，对于非线性的衍生品，如选择权，负债卖方需求，风险中立对策以及对置信度进行不确定性测度时，却很难找到一个对冲和定价的标准方法。为了解决这个问题，文中提出了一个统一的鞅框架，通过有限生命周期的模型来进行对冲和定价。
作者：Tomasz R. Bielecki and Marek Rutkowski
论文ID：1306.4733
分类：Pricing of Securities
分类简称：q-fin.PR
提交时间：2013-06-24