摘要：SABR模型简要介绍和波动率掉期解释。然后使用金融数学中的常规理论计算波动率掉期的公平价值。使用共轭超几何函数找到一个解析解。然后使用Rama Cont的函数计算验证该解。
作者：Simon Bossoney
论文ID：1303.6090
分类：Pricing of Securities
分类简称：q-fin.PR
提交时间：2013-03-26
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