论文标题翻译成中文：关于使用亏损风险和分位数进行无模型定价/对冲的研究
摘要：在不依赖模型的情况下，我们考虑使用"短缺风险和分位数"进行异乎寻常期权的定价和套期保值。我们假设某些时刻的边缘分布是已知的。这相当于将模型校准为具有离散到期日但连续行权价格的看涨期权。在使用短缺风险进行定价的情况下，我们证明最小初始金额等于超套期保值价格加上给定短缺水平下的效用函数的倒数。在第二个结果中，我们显示分位数套期保值问题等价于撤出期权的超套期保值问题。这些结果将[5,6]的对偶性结果推广到[1]的模型无关设置。
作者：Erhan Bayraktar and Zhou Zhou
论文ID：1307.2493
分类：Pricing of Securities
分类简称：q-fin.PR
提交时间：2013-07-10