基于CEV和其他可解散扩散模型的阶梯期权定价

摘要:非线性波动扩散过程中比例步长期权的定价的新闭合谱展开公式

作者:Giuseppe Campolieti, Roman N. Makarov, and Karl Wouterloot

论文ID:1302.3771

分类:Pricing of Securities

分类简称:q-fin.PR

提交时间:2013-02-18

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