| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
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| 建模非流动性CDS的买入和卖出价格。 | Michael B. Walker | 1403.1509 | q-fin.PR | 2014-03-07 |
| 期权定价、历史波动率和尾部风险 | Samuel E. Vazquez | 1402.1255 | q-fin.PR | 2014-02-07 |
| 转换制度扩散市场中的优惠界限 | Catherine Donnelly | 1006.2273 | q-fin.PR | 2014-02-05 |
| 前景代理与价格波动的反馈效应 | Yipeng Yang, Allanus Tsoi | 1308.6759 | q-fin.PR | 2014-01-31 |
| 双资产的期权定价 | Marcelo J. Villena and Axel A. Araneda | 1401.6735 | q-fin.PR | 2014-01-28 |
| 多曲线模型的期限结构 | Laura Morino and Wolfgang J. Ruggaldier | 1401.5431 | q-fin.PR | 2014-01-22 |
| 梅尔顿和寇跳跃扩散模型的精细翼渐近 | Stefan Gerhold, Johannes F. Morgenbesser, Axel Zrunek | 1401.1954 | q-fin.PR | 2014-01-10 |
| 基于精确时刻匹配的篮子期权定价和对冲 | Tommaso Paletta, Arturo Leccadito, Radu Tunaru | 1312.4443 | q-fin.PR | 2013-12-17 |
| 构建具有套利的市场模型的系统方法 | Johannes Ruf and Wolfgang Runggaldier | 1309.1988 | q-fin.PR | 2013-12-12 |
| CCPs，中央结算，CSA，信用抵押品和资金成本的估值常见问题：再质押、CVA、清算、净额结算、WWR、间隙风险、初始和变动保证金、多个贴现曲线、FVA？ | Damiano Brigo, Andrea Pallavicini | 1312.0128 | q-fin.PR | 2013-12-04 |
| 关于回购和期权的备注 | Andrei Kapaev | 1311.5211 | q-fin.PR | 2013-11-27 |
| 存在原子时隐含波动率的左翼渐近特性 | Archil Gulisashvili | 1311.6027 | q-fin.PR | 2013-11-26 |
| 算术亚式期权价格的递归公式 | Kyungsub Lee | 1311.4969 | q-fin.PR | 2013-11-21 |
| 高矩变动及其应用 | Geon Ho Choe and Kyungsub Lee | 1311.4973 | q-fin.PR | 2013-11-21 |
| 局部波动跳跃扩散模型下篮式期权价值的下界近似 | Guoping Xu, Harry Zheng | 1212.3147 | q-fin.PR | 2013-10-15 |
| 以市场无差异价格进行交易时的超复制 | Peter Bank and Selim G"okay | 1310.3113 | q-fin.PR | 2013-10-14 |
| 无套利定价：概率之前与超越 | Louis Paulot | 1310.1102 | q-fin.PR | 2013-10-07 |
| 离散方差互换的价格和渐近性质 | Carole Bernard and Zhenyu Cui | 1305.7092 | q-fin.PR | 2013-10-03 |
| 时间一致的买卖动态定价机制对应于不确定性下的条件性权证及其数值模拟 | Wei Chen | 1111.4298 | q-fin.PR | 2013-10-01 |
| 多资产期权定价的指数Lévy过程和Mellin变换 | D.J. Manuge | 1309.3035 | q-fin.PR | 2013-09-13 |
| 先验密度对最小相对熵密度的影响：以SPX期权数据为案例研究 | C. Neri (Lloyds Banking Group, London, UK), L. Schneider (EMLYON Business School, Lyon, France) | 1201.2616 | q-fin.PR | 2013-09-12 |
| 亚式期权的下限和上限界限：一种统一方法 | Alexander Novikov, Nino Kordzakhia | 1309.2383 | q-fin.PR | 2013-09-11 |
| 关于股票期权的Heath-Jarrow-Morton方法 | Jan Kallsen, Paul Kr"uhner | 1305.5621 | q-fin.PR | 2013-08-22 |
| 范围限制市场条件下的股价量子隧道 | Ovidiu Racorean | 1307.6727 | q-fin.PR | 2013-07-26 |
| 风险最小化和对跳跃扩散市场模型的索赔对冲，费曼-卡克定理和PIDE | Jacek Jakubowski and Mariusz Niewk{e}g{l}owski | 1305.4132 | q-fin.PR | 2013-07-25 |