| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 关于MAXVAR的连贯性和其他属性 | Jie Sun and Qiang Yao | 1703.10981 | q-fin.MF | 2018-02-28 |
| 带有交易成本的模型中的Radner均衡的存在性 | Kim Weston | 1702.01706 | q-fin.MF | 2018-02-27 |
| 基于轨迹的模型。极值定价边界的评估。 | Ivan Degano, Sebastian Ferrando and Alfredo Gonzalez | 1511.01207 | q-fin.MF | 2018-02-22 |
| 关于一致风险度量的索赔表示与对冲 | Saul Jacka, Seb Armstrong, Abdelkarem Berkaoui | 1703.03638 | q-fin.MF | 2018-02-20 |
| 利用定价核进行曲线上的一致估值 | Andrea Macrina and Obeid Mahomed | 1801.04994 | q-fin.MF | 2018-02-19 |
| 《对`亲和单因素模型中收益率曲线形状与渐近短期利率分布的勘误》》 | Martin Keller-Ressel | 1711.00737 | q-fin.MF | 2018-02-15 |
| 博弈论对$sqrt{dt}$效应的推导 | Vladimir Vovk and Glenn Shafer | 1802.01219 | q-fin.MF | 2018-02-06 |
| 基于风险中性价格的代表性代理模型 | Hyungbin Park | 1801.09315 | q-fin.MF | 2018-01-30 |
| 广义Lyapunov函数和功能生成的交易策略 | Johannes Ruf and Kangjianan Xie | 1801.07817 | q-fin.MF | 2018-01-25 |
| 数字货币市场 | Robert Fernholz | 1801.07309 | q-fin.MF | 2018-01-24 |
| 一个从属CIR强度模型及其在逆向风险CVA中的应用 | Cheikh Mbaye and Fr''ed''eric Vrins | 1801.05673 | q-fin.MF | 2018-01-18 |
| SABR模型的狄利克雷形式与有限元方法 | Blanka Horvath and Oleg Reichmann | 1801.02719 | q-fin.MF | 2018-01-10 |
| 不完全市场下多种商品的最优消费 | Oleksii Mostovyi | 1705.02291 | q-fin.MF | 2018-01-09 |
| 完全Wiener驱动市场中最优投资组合的显式公式：一种功能性It^o微积分方法 | Kristoffer Lindensj"o | 1610.05018 | q-fin.MF | 2018-01-01 |
| 一种用于连续风险度量的多货币储备方法 | Saul Jacka, Seb Armstrong and Abdel Berkaoui | 1712.01319 | q-fin.MF | 2017-12-18 |
| 分数随机环境下的最优投资组合 | Jean-Pierre Fouque, Ruimeng Hu | 1703.06969 | q-fin.MF | 2017-12-12 |
| 增强二项式和三项式权益期权定价模型 | Yong Shin Kim, Stoyan Stoyanov, Svetlozar Rachev, Frank J. Fabozzi | 1712.03566 | q-fin.MF | 2017-12-12 |
| 混合模型作为Farima的替代方法 | Jos''e Igor Morlanes | 1712.03044 | q-fin.MF | 2017-12-11 |
| 随机波动率模型下的方差和波动率掉期与期货定价 | Anatoliy Swishchuk, Zijia Wang | 1712.02735 | q-fin.MF | 2017-12-08 |
| 知情交易者的期权定价 | Stoyan V. Stoyanov, Yong Shin Kim, Svetlozar T. Rachev, Frank J. Fabozzi | 1711.09445 | q-fin.MF | 2017-11-28 |
| 用Malliavin微积分通过加性过程的均值方差对冲得到一个闭合形式表示 | Takuji Arai and Yuto Imai | 1702.07556 | q-fin.MF | 2017-11-23 |
| 严格局部鞅与带有泡沫的Black-Scholes模型中的最优投资 | Martin Herdegen, Sebastian Herrmann | 1711.06679 | q-fin.MF | 2017-11-21 |
| 相对论性Black-Scholes方程的闭式解 | Yanlin Qu and Randall R. Rojas | 1711.04219 | q-fin.MF | 2017-11-15 |
| 用具有非线性波动率函数的Black-Scholes方程计算永续看跌期权定价 | Maria do Rosario Grossinho, Yaser Kord Faghan, Daniel Sevcovic | 1611.00885 | q-fin.MF | 2017-11-09 |
| 基于随机索赔最优复制的现金积累策略 | Renko Siebols | 1711.01756 | q-fin.MF | 2017-11-07 |