摘要：使用分数布朗运动和第二类分数奥恩斯坦-乌伦贝克过程构建一个新的过程。我们考虑离散时间内的新过程增量，并且结果是一个更简洁的过程，具有类似FARIMA的自协方差结构。在实践中，新增量过程的方差是一个比FARIMA更容易计算的封闭形式表达式。
作者：Jos''e Igor Morlanes
论文ID：1712.03044
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2017-12-11
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