广义Lyapunov函数和功能生成的交易策略
摘要：关于功能型投资组合生成及其对额外有限变动过程的依赖性的研究。使用Karatzas和Ruf（2017）的框架，制定了交易策略对市场强套利性的条件，并且对足够长的时间跨度内进行了研究。通过模糊化论证和Komlos定理，得出了一类潜在的套利策略。通过使用S＆P 500股票的数据，补充了几个实证示例。
作者：Johannes Ruf and Kangjianan Xie
论文ID：1801.07817
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2018-01-25