摘要：从功能It^o微积分的垂直导数出发，我们考虑在由Wiener过程驱动的完全金融市场中的标准最优投资问题，并得到了最优组合过程的显式公式。与Malliavin微积分方法相比，该方法的优点是它仅依赖于可积条件。
作者：Kristoffer Lindensj"o
论文ID：1610.05018
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2018-01-01
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