摘要：将期权定价理论扩展到非高斯化回报、长程依赖、波动率聚集、非高斯化合落依赖以及理论问题（如信息不对称和有限套利机会）的资产价格的经验证据的解释中。
作者：Stoyan V. Stoyanov, Yong Shin Kim, Svetlozar T. Rachev, Frank J. Fabozzi
论文ID：1711.09445
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2017-11-28
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