基于随机索赔最优复制的现金积累策略
摘要：以未知未来价格的产品（如资产）为例，本文提出了一个数值模型来解决现金积累策略的问题。股票价格通过离散化的韦尔纳过程进行建模，并通过普通积分确保在预设终止时间时韦尔纳过程完全匹配。本模型提供了三种应用场景：为单一资产积累现金、为不同资产组合积累现金，以及为某一资产所实现的超额部分积累现金。此外，对模型的效率进行了不同参数的分析。
作者：Renko Siebols
论文ID：1711.01756
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2017-11-07