《对`亲和单因素模型中收益率曲线形状与渐近短期利率分布的勘误》》
摘要：校正了[Keller-Ressel, M. and Steiner T. "Yield curve shapes and the asymptotic short rate distribution in affine one-factor models." Finance and Stochastics 12.2 (2008): 149-172]中的一个错误。该错误涉及到在一因子相关短期利率模型中，正常和隆起收益曲线行为之间的边界的正确表达。
作者：Martin Keller-Ressel
论文ID：1711.00737
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2018-02-15