| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 电力耦合市场的结构价格模型 | Clemence Alasseur and Olivier Feron | 1704.06027 | q-fin.MF | 2017-04-21 |
| “系统性冲击模型：针对太大以致失败金融机构的研究" | Sabrina Mulinacci | 1704.02160 | q-fin.MF | 2017-04-17 |
| 一个局部随机波动率框架下欧式和障碍权证的近似定价 | Weston Barger, Matthew Lorig | 1610.05728 | q-fin.MF | 2017-04-07 |
| 动态优化及其与经典和量子受限系统的关系 | Mauricio Contreras, Rely Pellicer and Marcelo Villena | 1607.01317 | q-fin.MF | 2017-04-05 |
| 关于具有长期或负相关记忆过程的最优投资 | Huy N. Chau and Miklos Rasonyi | 1608.00768 | q-fin.MF | 2017-03-28 |
| 连续鞅的无概率理论研究 | Vladimir Vovk and Glenn Shafer | 1703.08715 | q-fin.MF | 2017-03-28 |
| 基于分数随机波动性的Black-Scholes公式修正 | Josselin Garnier and Knut Solna | 1509.01175 | q-fin.MF | 2017-03-21 |
| 使用自由随机波动模型定价VIX衍生品 | Wei Lin, Shenghong Li and Shane Chern | 1703.06020 | q-fin.MF | 2017-03-20 |
| 正向时间单调性能准则下的时空Turnpike类型结果 | Tianran Geng and Thaleia Zariphopoulou | 1702.05649 | q-fin.MF | 2017-02-21 |
| 随机边界下的不确定波动率模型 | Jean-Pierre Fouque and Ning Ning | 1702.05036 | q-fin.MF | 2017-02-17 |
| 阿基米德马歇尔-奥尔金分布及相关的Copula函数 | Sabrina Mulinacci | 1502.01912 | q-fin.MF | 2017-02-13 |
| 广义高斯随机波动模型的极限打击渐近性 | Archil Gulisashvili, Frederi Viens, Xin Zhang | 1502.05442 | q-fin.MF | 2017-02-08 |
| 概率空间类别中的货币价值度量 | Takanori Adachi and Yoshihiro Ryu | 1702.01175 | q-fin.MF | 2017-02-07 |
| Muckenhoupt的$(A_p)$条件与最优鞅测度的存在 | Dmitry Kramkov and Kim Weston | 1507.05865 | q-fin.MF | 2017-01-31 |
| 布朗运动交易的行进和雪崩 | Friedrich Hubalek and Paul Kr"uhner and Thorsten Rheinl"ander | 1701.00993 | q-fin.MF | 2017-01-05 |
| 亚洲型和篮子期权的定价：通过上界和下界 | Alexander Novikov, Scott Alexander, Nino Kordzakhia and Timothy Ling | 1612.08767 | q-fin.MF | 2016-12-30 |
| Hermite市场中的衍生品定价 | Svetlozar T. Rachev, Stefan Mittnik, Frank J. Fabozzi | 1612.07016 | q-fin.MF | 2016-12-28 |
| 使用链式法则计算带障碍期权的一阶希腊字母的维纳路径积分 | Kensuke Ishitani | 1611.05194 | q-fin.MF | 2016-12-22 |
| 约束效用最大化中的动态凸对偶 | Yusong Li and Harry Zheng | 1612.04407 | q-fin.MF | 2016-12-15 |
| Black-Scholes隐含波动率的统一界限 | Michael R. Tehranchi | 1512.06812 | q-fin.MF | 2016-12-14 |
| 在制度切换的Lévy市场中的最优资源提取 | Moustapha Pemy | 1606.03388 | q-fin.MF | 2016-11-29 |
| 流动性引发的ELMM资产泡沫 | Francesca Biagini, Andrea Mazzon, Thilo Meyer-Brandis | 1611.01440 | q-fin.MF | 2016-11-28 |
| 随机因子模型中同伦前向绩效过程的表示：通过遍历和无限期限的BSDE | Gechun Liang, Thaleia Zariphopoulou | 1511.04863 | q-fin.MF | 2016-11-18 |
| 解析逆向风险：通过测度变换和漂移调整定价CVA | Damiano Brigo and Fr''ed''eric Vrins | 1611.02877 | q-fin.MF | 2016-11-10 |
| 通话、区域包络体、孔雀和对数凹性 | Michael R. Tehranchi | 1610.09306 | q-fin.MF | 2016-10-31 |