| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
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| 相对绩效标准下的最优投资的均场和n代理博弈 | Daniel Lacker and Thaleia Zariphopoulou | 1703.07685 | q-fin.MF | 2018-07-03 |
| 多资产下流动性不佳的局部风险最小化及在能源市场中的应用 | Panagiotis Christodoulou, Nils Detering, Thilo Meyer-Brandis | 1705.06918 | q-fin.MF | 2018-07-02 |
| 非局部扩散与量子布莱克-斯科尔斯方程：建模市场恐惧因子 | Will Hicks | 1806.07983 | q-fin.MF | 2018-06-28 |
| 市场-信用风险相关性下的投资组合选择 | Lijun Bo and Agostino Capponi | 1806.07175 | q-fin.MF | 2018-06-20 |
| 对称多人零和博弈中的极小极大定理与纳什均衡 | Masahiko Hattori, Atsuhiro Satoh and Yasuhito Tanaka | 1806.07203 | q-fin.MF | 2018-06-20 |
| 股份支付在绩效条件下的理论价格及对当前会计准则的影响 | Masahiro Fujimoto | 1806.05401 | q-fin.MF | 2018-06-15 |
| 银行间贷款中的均场模型中的系统性风险与自激励冲击 | Anastasia Borovykh, Andrea Pascucci, Stefano la Rovere | 1710.00231 | q-fin.MF | 2018-06-11 |
| 关于线性生成过程与线性有理模型之间的关系 | Damir Filipovic, Martin Larsson, Anders B. Trolle | 1806.03153 | q-fin.MF | 2018-06-11 |
| 银行网络中的金融资产泡沫 | Francesca Biagini, Andrea Mazzon, Thilo Meyer-Brandis | 1806.01728 | q-fin.MF | 2018-06-06 |
| 死亡风险/长寿风险的最小化，是否采用证券化方式 | Tahir Choulli, Catherine Daveloose, Mich`ele Vanmaele | 1805.11844 | q-fin.MF | 2018-05-31 |
| 美式看跌期权的强鲁棒边界 | David Hobson and Dominykas Norgilas | 1711.06466 | q-fin.MF | 2018-05-23 |
| 剩余不变风险度量 | Niushan Gao, Cosimo Munari | 1707.04949 | q-fin.MF | 2018-05-16 |
| 允许负利率的多曲线Lévy远期价格模型 | Ernst Eberlein, Christoph Gerhart and Zorana Grbac | 1805.02605 | q-fin.MF | 2018-05-08 |
| 延迟因子模型下的投资组合优化 | Shuenn-Jyi Sheu, Li-Hsien Sun, Zheng Zhang | 1805.01118 | q-fin.MF | 2018-05-04 |
| 违约期限结构模型中的歧义 | Tolulope Fadina, Thorsten Schmidt | 1801.10498 | q-fin.MF | 2018-04-25 |
| 非高斯分布条件下移动障碍期权的解析路径积分定价 | Andre Catalao and Rogerio Rosenfeld | 1804.07852 | q-fin.MF | 2018-04-24 |
| CEV模型的初等函数解类别 | Evangelos Melas | 1804.07384 | q-fin.MF | 2018-04-23 |
| 瞬态价格影响下的最优投资 | Peter Bank and Moritz Vo{ss} | 1804.07392 | q-fin.MF | 2018-04-23 |
| 多因子CIR模型中的非延展随机波动 | Damir Filipovi''c, Martin Larsson, Francesco Statti | 1705.02789 | q-fin.MF | 2018-04-17 |
| 金融市场中的流动性字符串模型 | Sergey Lototsky and Henry Schellhorn and Ran Zhao | 1608.05900 | q-fin.MF | 2018-04-10 |
| 由时空分数扩散驱动的期权定价模型：级数表示与应用 | Jean-Philippe Aguilar, Jan Korbel | 1802.09864 | q-fin.MF | 2018-04-09 |
| 经济泡沫模型及其首次穿越时间 | Angelos Dassios, Luting Li | 1803.08160 | q-fin.MF | 2018-03-23 |
| 非线性Black--Scholes方程的对称约化与精确解 | Oleksii Patsiuk, Sergii Kovalenko | 1512.06151 | q-fin.MF | 2018-03-15 |
| 使用主成分进行股票价格预测 | Mahsa Ghorbani, Edwin K. P. Chong | 1803.05075 | q-fin.MF | 2018-03-15 |
| 用高效数值偏微分方程方法校准考虑随机利率的局部波动率模型 | Julien Hok and Shih-Hau Tan | 1803.03941 | q-fin.MF | 2018-03-13 |