摘要：基于L^2空间中的MAXVAR风险度量，本文探讨了其一致性和逆性。我们提出了一个基础且直接的证明方法。根据MAXVAR度量是CVaR度量的连续凸组合的观察，我们给出了MAXVAR的风险边界的显式公式。
作者：Jie Sun and Qiang Yao
论文ID：1703.10981
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2018-02-28
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