| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
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| 合约的估值和对冲带有资金成本和抵押品化 | Tomasz R. Bielecki, Marek Rutkowski | 1405.4079 | q-fin.MF | 2014-12-11 |
| 一种基于反向随机微分方程的内生抵押下公平双边定价方法 | Tianyang Nie, Marek Rutkowski | 1412.2453 | q-fin.MF | 2014-12-09 |
| 储备依赖的放弃。 | Kamille Sofie T{aa}gholt Gad, Jeppe Juhl, Mogens Steffensen | 1412.1991 | q-fin.MF | 2014-12-08 |
| 财务时间序列的线性主成分分析和非线性主成分分析的可视化 | Hao-Che Chen | 1410.7961 | q-fin.MF | 2014-10-30 |
| 美式看跌期权的行使合理性参数 | K. Gad, J. L. Pedersen | 1410.1287 | q-fin.MF | 2014-10-07 |
| 多资产消费投资问题中的无限交易成本 | David Hobson and Yeqi Zhu | 1409.8037 | q-fin.MF | 2014-09-30 |
| Heston 模型中的线距离 | Archil Gulisashvili | 1409.6027 | q-fin.MF | 2014-09-23 |
| 恒弹性方差模型中考虑流动性成本的期权定价 | Krzysztof Turek | 1409.6042 | q-fin.MF | 2014-09-23 |
| 矩阵值因子模型中的长期最优投资 | Scott Robertson, Hao Xing | 1408.7010 | q-fin.MF | 2014-09-01 |
| 马尔可夫调整经济下的最优混合股息策略 | Xiaoxiao Zheng and Xin Zhang | 1406.7606 | q-fin.MF | 2014-07-01 |
| 具有建造时间和不确定性的明确投资规则 | Ren''e Aid, Salvatore Federico, Huy^en Pham, Bertrand Villeneuve | 1406.0055 | q-fin.MF | 2014-06-03 |
| 路径扩散，第一部分 | Johan GB Beumee, Chris Cormack, Peyman Khorsand, Manish Patel | 1406.0077 | q-fin.MF | 2014-06-03 |
| 具有不完全信息的纯跳跃Lévy结构模型的强度过程 | Xin Dong and Harry Zheng | 1405.3767 | q-fin.MF | 2014-05-16 |
| 利率模型和Whittaker函数 | Dmitry Muravey | 1405.2459 | q-fin.MF | 2014-05-13 |
| 用sk-样条重建密度函数 | A. Kushpel and J. Levesley | 1404.5271 | q-fin.MF | 2014-04-22 |
| 使用Shifted Log-Normal和SABR随机模型对SPX和DAX指数期权的偏斜和微笑进行建模 | Jan Kuklinski, Doinita Negru and Pawel Pliszka | 1404.4659 | q-fin.MF | 2014-04-21 |