| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
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| 切换模型中期权定价的直接解决方法 | Masahiko Egami, Rusudan Kevkhishvili | 1711.08883 | q-fin.MF | 2018-09-11 |
| 使用修正的Black-Scholes方程和Gamma型成熟条件确定Aunt Michaela期权的定价 | Juan Ospina | 1809.03338 | q-fin.MF | 2018-09-11 |
| 系统风险与依赖结构 | Yu-Sin Chang | 1809.03425 | q-fin.MF | 2018-09-11 |
| 长期现金流的敏感性分析 | Hyungbin Park | 1511.03744 | q-fin.MF | 2018-09-05 |
| 在Lévy模型下的单次和递归最优停止中阈值策略的最优性 | Mingsi Long and Hongzhong Zhang | 1707.07797 | q-fin.MF | 2018-08-21 |
| 条件戴维斯定价 | Kasper Larsen, Halil Mete Soner, and Gordan v{Z}itkovi''c | 1702.02087 | q-fin.MF | 2018-08-17 |
| 动态组合优化与循环传染风险 | Longjie Jia, Martijn Pistorius, Harry Zheng | 1710.05168 | q-fin.MF | 2018-08-16 |
| 气候衍生品的制度转换温度动态模型 | Samuel Asante Gyamerah, Philip Ngare, and Dennis Ikpe | 1808.04710 | q-fin.MF | 2018-08-15 |
| 收益率曲线的凹形与无套利 | Jian Sun | 1808.03481 | q-fin.MF | 2018-08-13 |
| 波动率衍生品和奇异产品的微笑属性：理解VIX偏斜 | Elisa Al`os, David Garc''ia-Lorite and Aitor Muguruza | 1808.03610 | q-fin.MF | 2018-08-13 |
| 离散时间下指数Lévy模型中的二次对冲障碍期权 | Alev{s} v{C}ern''y | 1603.03747 | q-fin.MF | 2018-08-10 |
| 精确的平滑期限结构估计 | Damir Filipovi''c and Sander Willems | 1606.03899 | q-fin.MF | 2018-08-10 |
| 战胜Ω时钟：基于谱负Lévy模型的随机时间视角下的最优停止问题 | Neofytos Rodosthenous and Hongzhong Zhang | 1706.03724 | q-fin.MF | 2018-08-10 |
| 由Hawkes过程驱动的限价挂单簿的尺度极限 | Ulrich Horst and Wei Xu | 1709.01292 | q-fin.MF | 2018-08-09 |
| 随机布朗桥上的最佳交易时机 | Tim Leung, Jiao Li, Xin Li | 1801.00372 | q-fin.MF | 2018-08-07 |
| Volterra类型分数随机波动模型的大偏差原理 | Archil Gulisashvili | 1710.10711 | q-fin.MF | 2018-08-06 |
| 实物期权中的技术不确定性与学习 | Ali Al-Aradi, Alvaro Cartea, Sebastian Jaimungal | 1803.05831 | q-fin.MF | 2018-07-31 |
| 具有部分信息的控制问题的反向随机微分方程 | Andrew Papanicolaou | 1807.08222 | q-fin.MF | 2018-07-24 |
| 非线性市场中美式期权的无套利定价 | Edward Kim, Tianyang Nie, Marek Rutkowski | 1804.10753 | q-fin.MF | 2018-07-17 |
| 非线性市场中无套利定价的游戏期权 | Tianyang Nie and Edward Kim and Marek Rutkowski | 1807.05448 | q-fin.MF | 2018-07-17 |
| 保险公司的最优信用投资与风险控制在制度切换下 | Lijun Bo, Huafu Liao, Yongjin Wang | 1807.05513 | q-fin.MF | 2018-07-17 |
| 杜布不等式的推广与回溯期权价格的更紧密估计 | Jian Sun | 1807.02243 | q-fin.MF | 2018-07-16 |
| 在参数不确定性下，使用随机波动率模型对欧洲期权定价 | Samuel N. Cohen and Martin Tegn''er | 1807.03882 | q-fin.MF | 2018-07-12 |
| M-CEV模型下的最优投资问题：闭式解和算法交易应用 | Dmitry Muravey | 1703.01574 | q-fin.MF | 2018-07-11 |
| 具有跳跃项和二次指数增长驱动的预期反向随机微分方程 | Masaaki Fujii, Akihiko Takahashi | 1705.02440 | q-fin.MF | 2018-07-10 |