| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
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| 凸风险度量下连续选择最优投资组合并非总是存在 | Michel Baes, Cosimo Munari | 1711.00370 | q-fin.MF | 2017-11-02 |
| 离散时间下无界效用函数的鲁棒最优投资 | Laurence Carassus, Romain Blanchard | 1609.09205 | q-fin.MF | 2017-10-03 |
| 收敛资产价格在空头交易限制下的一些无套利规则 | Delia Coculescu and Monique Jeanblanc | 1709.09252 | q-fin.MF | 2017-09-28 |
| Hermite市场中的衍生品定价 | Stoyan V. Stoyanov, Svetlozar T. Rachev, Stefan Mittnik, Frank J. Fabozzi | 1709.09068 | q-fin.MF | 2017-09-27 |
| 部分可观察市场模型下的单元链接人寿保险政策：最优对冲 | Claudia Ceci, Katia Colaneri, Alessandra Cretarola | 1608.07226 | q-fin.MF | 2017-09-26 |
| 离散时间中鲁棒定价和对冲的二重公式 | Patrick Cheridito, Michael Kupper and Ludovic Tangpi | 1602.06177 | q-fin.MF | 2017-09-14 |
| 基于随机矩阵的金融危机指标的实证方法 | Antoine Kornprobst, Raphael Douady | 1506.00806 | q-fin.MF | 2017-09-11 |
| 基于金融危机指标的赢利投资策略 | Antoine Kornprobst | 1709.02701 | q-fin.MF | 2017-09-11 |
| 整数约束下的动态交易 | Stefan Gerhold, Paul Kr"uhner | 1708.07661 | q-fin.MF | 2017-08-28 |
| 分数Heston模型的渐近行为 | Hamza Guennoun, Antoine Jacquier, Patrick Roome, Fangwei Shi | 1411.7653 | q-fin.MF | 2017-08-10 |
| 长期分解仿射定价核 | Likuan Qin and Vadim Linetsky | 1610.00778 | q-fin.MF | 2017-07-28 |
| 长期债券、长期远期测度和长期因子分解在Heath-Jarrow-Morton模型中 | Likuan Qin and Vadim Linetsky | 1610.00818 | q-fin.MF | 2017-07-28 |
| SABR型过程的功能分析（非）正则性特性 | Leif Doering, Blanka Horvath, Josef Teichmann | 1701.02015 | q-fin.MF | 2017-07-27 |
| 具有交易限制的多先验模型中的漠不关心定价和对冲 | Huiwen Yan, Gechun Liang, Zhou Yang | 1503.08969 | q-fin.MF | 2017-07-26 |
| 市场机制中的行动原则 | J. T. Manhire | 1705.09965 | q-fin.MF | 2017-07-18 |
| 延伸的尼尔森-西格尔曲线家族与何李模型和赫尔-怀特短期利率模型的一致性 | Patricia Kisbye and Karem Meier | 1707.02496 | q-fin.MF | 2017-07-11 |
| 延迟信息下的期权定价 | Tomoyuki Ichiba, Seyyed Mostafa Mousavi | 1707.01600 | q-fin.MF | 2017-07-07 |
| 限价订单簿中的普通复合霍克斯过程 | Anatoliy Swishchuk | 1706.07459 | q-fin.MF | 2017-06-29 |
| 时间均匀马尔可夫过程的抽水（补水）的统一方法 | David Landriault and Bin Li and Hongzhong Zhang | 1702.07786 | q-fin.MF | 2017-06-27 |
| 杠杆交易所交易基金（Leveraged ETFs）上的看涨期权在指数Lévy模型下的短时展开及局部波动率 | Jos''e E. Figueroa-L''opez, Ruoting Gong, Matthew Lorig | 1608.07863 | q-fin.MF | 2017-06-22 |
| 大型投资者在部分信息下控制市场情绪的投资组合优化 | S"uhan Altay, Katia Colaneri and Zehra Eksi | 1706.03567 | q-fin.MF | 2017-06-13 |
| 凸集在Orlicz空间中的闭性及其在风险测度的对偶表示中的应用 | Niushan Gao, Denny H. Leung, Foivos Xanthos | 1610.08806 | q-fin.MF | 2017-06-08 |
| 随机利率下双重风险模型中的最优红利 | Zailei Cheng | 1705.08411 | q-fin.MF | 2017-05-24 |
| 结构性信用风险模型中的企业安全价格：不完整信息下的扩展版本 | Ruediger Frey, Lars Roesler, Dan Lu | 1701.04780 | q-fin.MF | 2017-05-03 |
| 随机波动模型的快速量化 | Ralph Rudd, Thomas A. McWalter, Joerg Kienitz, Eckhard Platen | 1704.06388 | q-fin.MF | 2017-04-24 |