随机波动率模型下的方差和波动率掉期与期货定价
摘要：波动率互换、方差互换和VIX期货在不同随机波动模型和跳跃扩散模型下的定价。我们使用凸度修正近似技术和拉普拉斯变换方法来评估波动率敲定和估计VIX期货价格。在实证研究中，我们使用马尔可夫链蒙特卡洛算法对基于标准普尔500历史数据的模型校准进行评估，评估将跳跃因素加入资产价格过程对波动率衍生品定价的影响，并比较不同定价方法的性能表现。
作者：Anatoliy Swishchuk, Zijia Wang
论文ID：1712.02735
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2017-12-08