博弈论对$sqrt{dt}$效应的推导
摘要：金融和SDE中的$sqrt{dt}$效应的起源 金融和SDE中的$sqrt{dt}$效应的起源：一个博弈论的视角 金融和SDE中的$sqrt{dt}$效应的起源：无风险获利机会的缺失导致市场波动性 金融和SDE中的$sqrt{dt}$效应的起源：市场波动性与无风险获利机会的不相容性 金融和SDE中的$sqrt{dt}$效应的起源：交易证券的分形维度与布朗运动的差异 金融和SDE中的$sqrt{dt}$效应的起源：市场价格的变动与无风险获利机会的关系 金融和SDE中的$sqrt{dt}$效应的起源：非零利率的情况下考虑 金融和SDE中的$sqrt{dt}$效应的起源：一篇于2005年3月写作的工作论文
作者：Vladimir Vovk and Glenn Shafer
论文ID：1802.01219
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2018-02-06