| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
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| 投资者保护和过往信息对资产价格的影响 | Jia Yue, Ben-Zhang Yang, Ming-Hui Wang, Nan-Jing Huang | 1911.00281 | q-fin.PR | 2020-04-13 |
| 英镑对欧元微笑中SABR鞍点隐含的脱欧风险 | Petteri Piiroinen, Lassi Roininen, Martin Simon | 1912.05773 | q-fin.PR | 2020-03-30 |
| 稳健的XVA | Maxim Bichuch, Agostino Capponi, Stephan Sturm | 1808.04908 | q-fin.PR | 2020-02-25 |
| 信用风险下的信息不对称与切换式违约阈值 | Imke Redeker and Ralf Wunderlich | 1910.14413 | q-fin.PR | 2019-11-19 |
| 实践中的CMMV定价模型 | Bernard De Meyer and Moussa Dabo | 1910.10005 | q-fin.PR | 2019-10-23 |
| 在 Heston 模型和 Black-Scholes 随机利率模型中定价和对冲 GLWB | Ludovic Goudenege, Andrea Molent, Antonino Zanette | 1509.02686 | q-fin.PR | 2019-10-21 |
| 员工股票期权的多个练习和估值的自上而下方法 | Tim Leung, Yang Zhou | 1906.03562 | q-fin.PR | 2019-09-17 |
| 不同电力价格制度下的可靠性选择定价 | Luisa Andreis, Maria Flora, Fulvio Fontini, Tiziano Vargiolu | 1909.05761 | q-fin.PR | 2019-09-13 |
| 汇率和期权的熵动力学 | Mohammad Abedi and Daniel Bartolomeo | 1908.06358 | q-fin.PR | 2019-08-28 |
| 股票和欧式期权的熵动力学 | Mohammad Abedi, Daniel Bartolomeo | 1908.06355 | q-fin.PR | 2019-08-20 |
| 短期到期前起亚洲期权在本地波动率模型中 | Dan Pirjol, Jing Wang, Lingjiong Zhu | 1710.03160 | q-fin.PR | 2019-08-19 |
| GARCH强度模型下的风险中性期权定价 | Kyungsub Lee | 1908.05405 | q-fin.PR | 2019-08-16 |
| 一个简单的分解定价模型 | Ilaria Nava, Davide Cuccio, Lorenzo Giada and Claudio Nordio | 1907.12806 | q-fin.PR | 2019-07-31 |
| 证券借贷策略：独家估值与拍卖投标 | Ravi Kashyap | 1603.00987 | q-fin.PR | 2019-07-23 |
| 多路径自回归蒙特卡洛方法在期权定价中的应用 | Wei-Cheng Chen, Wei-Ho Chung | 1906.06483 | q-fin.PR | 2019-06-18 |
| 关于Black-Scholes价格和对冲参数的扩展 | Jean-Philippe Aguilar | 1809.06736 | q-fin.PR | 2019-06-07 |
| CDS期权琐事杂记 | Richard J Martin | 1201.0111 | q-fin.PR | 2019-05-24 |
| 在给定时间内，期权的多个价格与在不同时间定义的单一价格之间的联系：量子金融中的弱值概念 | Ivan Arraut, Alan Au, Alan Ching-biu Tse and Carlos Segovia | 1905.05813 | q-fin.PR | 2019-05-16 |
| 具有重尾对数收益分布的期权定价 | Lasko Basnarkov, Viktor Stojkoski, Zoran Utkovski and Ljupco Kocarev | 1807.01756 | q-fin.PR | 2019-04-19 |
| 温控稳定过程的首次通过时间及其在永续美式期权和障碍期权定价中的应用 | Young Shin Kim | 1801.09362 | q-fin.PR | 2019-04-04 |
| 短期成熟度CEV模型下的亚洲期权 | Dan Pirjol, Lingjiong Zhu | 1702.03382 | q-fin.PR | 2019-03-27 |
| 非交易期权的波动率微笑 | Marek Capinski | 1903.07875 | q-fin.PR | 2019-03-20 |
| 不朽美式期权价格的变分不等式及差分方程解的收敛 | Hyong-chol O, Song-San Jo | 1903.05189 | q-fin.PR | 2019-03-14 |
| 功率二元分布标准期权的定价公式及应用 | Hyong-Chol O, Dae-Sung Choe | 1903.04106 | q-fin.PR | 2019-03-12 |
| AUD/USD香草期权的局部波动性模型的历史回测 | Timothy G. Ling, Pavel V. Shevchenko | 1406.2133 | q-fin.PR | 2019-02-20 |