| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
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| 几何伊斯坦布尔期权定价的闭合形式近似 | Mohamed Amine Kacef and Kamal Boukhetala | 2103.07440 | q-fin.PR | 2021-03-16 |
| SPX和VIX期权的极端比较和结构界限 | Andrew Papanicolaou | 2101.00299 | q-fin.PR | 2021-03-04 |
| 美式期权价值函数的随机平衡方程及其梯度 | Malkhaz Shashiashvili | 2102.12800 | q-fin.PR | 2021-02-26 |
| 对称SSVI微笑和隐含波动率泡沫的动力学 | Mehdi El Amrani, Antoine Jacquier, Claude Martini | 1909.10272 | q-fin.PR | 2021-02-03 |
| 广义几何布朗运动：理论与期权定价应用 | Viktor Stojkoski, Trifce Sandev, Lasko Basnarkov, Ljupco Kocarev and Ralf Metzler | 2011.00312 | q-fin.PR | 2021-02-03 |
| 谱负Lévy过程下与能源相关的期权价值 | Jean-Philippe Aguilar | 1910.07971 | q-fin.PR | 2021-01-20 |
| 能源期权定价的双因素模型快速校准 | Emanuele Fabbiani, Andrea Marziali, Giuseppe De Nicolao | 1809.03941 | q-fin.PR | 2021-01-14 |
| 带有记忆的期权定价模型 | Flavia Sancier and Salah Mohammed | 1709.00468 | q-fin.PR | 2020-11-17 |
| 多重收益曲线建模与CBI过程 | Claudio Fontana, Alessandro Gnoatto, and Guillaume Szulda | 1911.02906 | q-fin.PR | 2020-10-15 |
| 指数NIG模型中的显式期权定价 | Jean-Philippe Aguilar | 2006.04659 | q-fin.PR | 2020-10-06 |
| 小时间、大时间和Rough Heston模型的$H_0$渐近行为 | Martin Forde, Stefan Gerhold, Benjamin Smith | 1906.09034 | q-fin.PR | 2020-10-05 |
| 关于方差伽玛过程下货币期权定价 | Azwar Abdulsalam, Gowri Jayprakash, Abhijeet Chandra | 2009.14113 | q-fin.PR | 2020-09-30 |
| 流动性市场中自融资对冲策略的模型：对称规约和精确解 | Ljudmila A. Bordag, Anna Mikaelyan | 1008.2663 | q-fin.PR | 2020-09-28 |
| 基于强化学习（SAC）的市场做市 | Alexey Bakshaev | 2008.12275 | q-fin.PR | 2020-08-28 |
| 利用网络和偏微分方程预测比特币价格 | Yufang Wang and Haiyan Wang | 2001.03099 | q-fin.PR | 2020-08-26 |
| 欧洲索赔的近似XVA | Fabio Antonelli, Alessandro Ramponi, Sergio Scarlatti | 2007.07701 | q-fin.PR | 2020-07-16 |
| 零布莱克-德曼-托伊利利率模型在灾难事件中的性能分析：COVID-19案例研究 | Grzegorz Krzy.zanowski, Andr''es Sosa | 2007.00705 | q-fin.PR | 2020-07-15 |
| 关于隐含波动率的调和平均表示 | Stefano De Marco | 2007.03585 | q-fin.PR | 2020-07-08 |
| 基于Heston-Nandi GARCH过程的混合信用风险模型中脆弱期权定价 | Gechun Liang, Xingchun Wang | 2001.09443 | q-fin.PR | 2020-06-22 |
| 一些针对方差伽玛模型的定价工具 | Jean-Philippe Aguilar | 1912.06031 | q-fin.PR | 2020-06-03 |
| 在一个时间变换的莱维模型下定价温度衍生品 | Pablo Olivares | 2005.14350 | q-fin.PR | 2020-06-01 |
| 流动性较差公司债的闭式公式及其在欧洲市场上的应用 | Roberto Baviera and Aldo Nassigh and Emanuele Nastasi | 1901.06855 | q-fin.PR | 2020-05-07 |
| 随机Heston模型的小时间适度偏差 | Antoine Jacquier and Fangwei Shi | 1808.03548 | q-fin.PR | 2020-05-06 |
| 具有随机波动率和随机利率的方差互换定价在完全相关结构下 | Teh Raihana Nazirah Roslan, Wenjun Zhang, Jiling Cao | 1610.09714 | q-fin.PR | 2020-04-14 |
| 期权价格中的异常扩散：连接交易持续时间和波动率期限结构 | Antoine Jacquier and Lorenzo Torricelli | 1908.03007 | q-fin.PR | 2020-04-13 |