功率二元分布标准期权的定价公式及应用
摘要：用Buchen的定价公式（高阶）将资产和债券二元期权的定价公式纳入与功率二元期权的定价公式，推导出与功率函数和正态分布的密度函数有关的“正态分布标准期权”的到期收益定价公式。通过应用，推导出提供指数选择和离散几何平均亚洲期权的储蓄计划的定价公式，并证明当相邻监测时间之间的最大距离趋近于零时，离散几何平均亚洲期权的价格趋于连续几何平均亚洲期权的价格。
作者：Hyong-Chol O, Dae-Sung Choe
论文ID：1903.04106
分类：Pricing of Securities
分类简称：q-fin.PR
提交时间：2019-03-12