短期成熟度CEV模型下的亚洲期权
摘要：对于采用连续时间平均法的亚洲期权，我们针对短期到期欧式期权进行了严格的研究，假设基础资产遵循恒定弹性方差（CEV）模型。我们提出了亚洲期权价格的解析近似方法，该方法具有适当的短期到期渐近性质，并通过蒙特卡罗模拟和实际应用中相关期权参数的基准测试结果，证明了渐近结果与模拟结果的良好数值一致性。
作者：Dan Pirjol, Lingjiong Zhu
论文ID：1702.03382
分类：Pricing of Securities
分类简称：q-fin.PR
提交时间：2019-03-27