| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
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| 完全市场中的ESG价值离散期权定价 | Yuan Hu and W. Brent Lindquist and Svetlozar T. Rachev | 2209.06276 | q-fin.PR | 2022-09-15 |
| 多币种建模的CBI时间变换Lévy过程 | Claudio Fontana, Alessandro Gnoatto, and Guillaume Szulda | 2112.02440 | q-fin.PR | 2022-07-12 |
| 比例步长和比例双障碍步骤期权定价的路径积分方法 | Qi Chen and Chao Guo | 2112.09534 | q-fin.PR | 2022-06-13 |
| 霍尔和白和阿洛斯类型公式在具有非零相关性的随机波动模型中的障碍期权 | Frido Rolloos | 2205.05489 | q-fin.PR | 2022-06-01 |
| 不同市场假设下的扩展Vasicv{e}k利率和指数状Ornstein-Uhlenbeck资产过程的欧洲权力选择定价 | Jingwei Liu | 2205.10665 | q-fin.PR | 2022-05-24 |
| 利用Mellin变换定价随机波动率下的路径依赖期权 | Jiling Cao, Jeong-Hoon Kim, Xi Li and Wenjun Zhang | 2205.00573 | q-fin.PR | 2022-05-03 |
| 用克里金插值法插补商品期货价格 | Andrea Maran, Andrea Pallavicini | 2110.13021 | q-fin.PR | 2022-03-30 |
| SPX和VIX衍生品的一致时齐模型 | Andrew Papanicolaou | 1812.05859 | q-fin.PR | 2022-03-16 |
| rBergomi模型下的VIX定价在一个制度转换测度变化中 | Henrique Guerreiro and Jo~ao Guerra | 2201.10391 | q-fin.PR | 2022-01-26 |
| 股票贷款的最佳赎回策略 | Min Dai, Zuo Quan Xu | 0906.0702 | q-fin.PR | 2022-01-07 |
| 股票贷款在漂移不确定性下的最优赎回策略 | Zuo Quan Xu, Fahuai Yi | 1901.06680 | q-fin.PR | 2022-01-07 |
| Unihedge -- 一个去中心化的市场预测平台 | Marko Corn, Nejc Rov{z}man | 2108.11631 | q-fin.PR | 2021-12-10 |
| 粗糙波动率与跳跃的幂型导数 | Liang Wang, Weixuan Xia | 2008.10184 | q-fin.PR | 2021-11-30 |
| 利用神经网络对具有多个风险因素的股票挂钩人寿保险合同定价 | Karim Barigou (SAF), Lukasz Delong | 2007.08804 | q-fin.PR | 2021-11-03 |
| 可退还收入年金：资金返还保证的可行性 | Moshe A. Milevsky and Thomas S. Salisbury | 2111.01239 | q-fin.PR | 2021-11-03 |
| 关于定价函数的某些表示 | Carlo Marinelli | 2109.05564 | q-fin.PR | 2021-09-14 |
| 基于均值-方差混合Lévy过程的定价价差期权的矩匹配方法 | Dongdong Hu, Hasanjan Sayit, Svetlozar T. Rachev | 2109.02872 | q-fin.PR | 2021-09-08 |
| 现金流受资本要求制约的多重先验估值 | Hampus Engsner, Filip Lindskog, Julie Thoegersen | 2109.00306 | q-fin.PR | 2021-09-02 |
| 对《一种适用于使用Adomian分解方法定价欧式期权的合理方法》的评论 | Francisco M. Fern''andez | 2108.05747 | q-fin.PR | 2021-08-19 |
| 用纯跳跃过程建模的结构化方法 | Jean-Philippe Aguilar, Nicolas Pesci and Victor James | 2102.06299 | q-fin.PR | 2021-08-13 |
| 期权定价中的无概率模型：统计上无法区分的动态和历史与隐含波动率 | Damiano Brigo | 1904.01889 | q-fin.PR | 2021-08-10 |
| 使用CSA贴现和初始保证金的xVA的统一方法 | Francesca Biagini and Alessandro Gnoatto and Immacolata Oliva | 1905.11328 | q-fin.PR | 2021-07-07 |
| 多步反射原理与障碍期权 | Hangsuck Lee, Gaeun Lee and Seongjoo Song | 2105.15008 | q-fin.PR | 2021-06-01 |
| 均值回归波动模型下的永续可召回美式波动率期权 | Hsuan-Ku Liu | 2104.01127 | q-fin.PR | 2021-04-05 |
| 粗糙随机波动模型的渐近性 | Martin Forde and Hongzhong Zhang | 1610.08878 | q-fin.PR | 2021-03-17 |