多路径自回归蒙特卡洛方法在期权定价中的应用
摘要：建议和设计了一种基于自回归(AR)过程和蒙特卡洛模拟(MCS)的多路径期权定价方法。我们的方法学习并将价格特征纳入AR过程，并重新生成期权的价格路径。我们将我们的方法应用于定价台湾证券交易所市值加权股票指数(TAIEX)的周期权，并将结果与之前使用的模型(如Black-Scholes-Merton模型和二叉树模型)进行比较。结果显示我们的方法与之前的模型相当。
作者：Wei-Cheng Chen, Wei-Ho Chung
论文ID：1906.06483
分类：Pricing of Securities
分类简称：q-fin.PR
提交时间：2019-06-18