| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
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| 市场中货币期权的估值在危机时期 | Abdulnasser Hatemi-J and Youssef El-Khatib | 1801.08346 | q-fin.PR | 2018-01-26 |
| 多货币信用违约掉期的Quanto效应和外汇贬值跳跃 | Damiano Brigo, Nicola Pede, Andrea Petrelli | 1512.07256 | q-fin.PR | 2018-01-23 |
| Gibbs采样与跳跃扩散模型：在欧式看涨期权和年金中的应用 | Kein Joe Lau, Yong Kheng Goh and An-Chow Lai | 1712.07796 | q-fin.PR | 2017-12-22 |
| 简明扼要的多曲线利率模型中的信封背景交换期权 | Roberto Baviera | 1712.06466 | q-fin.PR | 2017-12-19 |
| 不确定金融市场下的股权认购权证估值 | Foad Shokrollahi | 1711.08356 | q-fin.PR | 2017-11-27 |
| CGMY模型下接近平价期权价格的三阶短时展开 | Jos''e E. Figueroa-L''opez, Ruoting Gong, Christian Houdr''e | 1305.4719 | q-fin.PR | 2017-11-23 |
| 非高斯分析期权定价：Lévy稳定模型的闭式公式 | Jean-Philippe Aguilar, Cyril Coste, Jan Korbel | 1609.00987 | q-fin.PR | 2017-11-02 |
| Black-Scholes公式的级数表示 | Jean-Philippe Aguilar | 1710.01141 | q-fin.PR | 2017-11-02 |
| 与理性动态资产定价一致的行为金融期权定价公式 | Svetlozar Rachev, Stoyan Stoyanov, Frank J. Fabozzi | 1710.03205 | q-fin.PR | 2017-10-10 |
| 聚合性质及其在实现更高阶矩上的应用 | Carol Alexander and Johannes Rauch | 1709.08188 | q-fin.PR | 2017-09-26 |
| 非参数定价函数的估计 | Carlo Marinelli, Stefano d'Addona | 1506.06568 | q-fin.PR | 2017-09-06 |
| 折现与不完善的抵押品 | Wujiang Lou | 1702.04053 | q-fin.PR | 2017-08-28 |
| 基于交货时间和价格相关需求的最优企业政策：顾客拒绝政策的利益 | Abduh Sayid (G-SCOP\_GCSP), Yannick Frein (G-SCOP\_GCSP), Ramzi Hammami | 1708.07305 | q-fin.PR | 2017-08-25 |
| 伯姆达式贷款保证金混合退休金福利的评估 | Xiaobai Zhu, Mary Hardy and David Saunders | 1708.04281 | q-fin.PR | 2017-08-16 |
| 具有随机波动率的双因素前瞻曲线模型用于商品价格 | Mark Higgins | 1708.01665 | q-fin.PR | 2017-08-10 |
| 具有交易成本的货币期权定价的次扩散分数布朗运动区间 | Foad Shokrollahi | 1612.06665 | q-fin.PR | 2017-08-08 |
| 气体储存的转变策略估值 | Nicole B"auerle and Viola Riess | 1412.1298 | q-fin.PR | 2017-08-02 |
| 具有不连续的两级上限的美式期权 | Jerome Detemple and Yerkin Kitapbayev | 1707.06138 | q-fin.PR | 2017-07-20 |
| 关于广义3/2和1/2模型下的美国VIX期权 | Jerome Detemple and Yerkin Kitapbayev | 1606.00530 | q-fin.PR | 2017-07-18 |
| 常弹性方差模型下的希腊字母渐近分析 | Oleg L. Kritski and Vladimir F. Zalmezh | 1707.04149 | q-fin.PR | 2017-07-17 |
| 在数学金融中出现的非线性抛物型方程 | Daniel Sevcovic | 1707.01436 | q-fin.PR | 2017-07-06 |
| 人寿保险中评估转换选择的多状态模型 | Guglielmo D'Amico, Montserrat Guillen, Raimondo Manca, Filippo Petroni | 1707.01028 | q-fin.PR | 2017-07-05 |
| 资金、回购和信用包容性估值作为修正期权定价 | Damiano Brigo, Cristin Buescu, Marek Rutkowski | 1602.05998 | q-fin.PR | 2017-06-13 |
| Heston随机波动率模型用于联合标定VIX和S&P 500期权 | Jean-Pierre Fouque and Yuri F. Saporito | 1706.00873 | q-fin.PR | 2017-06-06 |
| 指数Lévy期权定价模型的校准和滤波 | Stavros J. Sioutis | 1705.04780 | q-fin.PR | 2017-05-16 |