| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
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| 将统计模型误差纳入对条件权益可接受价格的计算 | Martin Glanzer and Georg Ch. Pflug and Alois Pichler | 1703.05709 | q-fin.PR | 2019-01-31 |
| 权益债务义务的评估 | Alexander Fromm | 1901.02254 | q-fin.PR | 2019-01-09 |
| 随机赫斯顿模型 | Antoine Jacquier and Fangwei Shi | 1608.07158 | q-fin.PR | 2018-12-07 |
| 破产相关生命年金（RCLA）的估值和对冲 | Huaxiong Huang, Moshe A. Milevsky, and Thomas S. Salisbury | 1205.3686 | q-fin.PR | 2018-11-27 |
| 农产品期货市场的季节性随机波动和塞缪尔森效应 | Lorenz Schneider and Bertrand Tavin | 1802.01393 | q-fin.PR | 2018-11-27 |
| 非可微偏好下最优投资策略和无差别价格的精确解 | Marcellino Gaudenzi and Michel Vellekoop | 1809.11010 | q-fin.PR | 2018-10-01 |
| 具有时间相关系数的美式期权的二项树方法和显式差分方案 | Hyong-chol O, Song-gon Jang, Il-Gwang Jon, Mun-Chol Kim, Gyong-Ryol Kim, Hak-Yong Kim | 1505.04573 | q-fin.PR | 2018-08-23 |
| 修正的XVA建模框架与KVA和MVA的公式 | Antti Vauhkonen | 1807.10924 | q-fin.PR | 2018-07-31 |
| 多尺度随机波动率环境中路径相关衍生工具的一阶渐近性 | Yuri F. Saporito | 1712.07320 | q-fin.PR | 2018-06-19 |
| 波动率互换在随机波动率与跳跃和随机强度下的估值 | Ben-zhang Yang, Jia Yue, Ming-hui Wang, Nan-jing Huang | 1805.06226 | q-fin.PR | 2018-05-21 |
| 具有交易成本的货币期权定价的分数δ对冲策略 | Foad Shokrollahi | 1702.00037 | q-fin.PR | 2018-05-03 |
| 闭式近似在衍生品定价中的应用：Kristensen-Mele方法 | Michael Kurz | 1804.08904 | q-fin.PR | 2018-04-25 |
| 新兴市场公司债作为首次违约篮子 | Richard Martin and Yao Ma | 1804.09056 | q-fin.PR | 2018-04-25 |
| 可转债灾难债券估值 - 股权转换案例 | Krzysztof Burnecki, Mario Nicol''o Giuricich and Zbigniew Palmowski | 1804.07997 | q-fin.PR | 2018-04-24 |
| 计算利息支付之间债券定价的闭式公式 | Sylvia Gottschalk | 1801.06028 | q-fin.PR | 2018-04-17 |
| 显式Heston解和随机逼近在路径依赖期权定价中的应用 | Michael A. Kouritzin | 1608.02028 | q-fin.PR | 2018-04-13 |
| 定价主权条件可转债 | Andrea Consiglio, Michele Tumminello, Stavros A. Zenios | 1804.01475 | q-fin.PR | 2018-04-05 |
| 省下一分是赚到一分：更便宜的零息债券 | Alessandro Gnoatto, Martino Grasselli, Eckhard Platen | 1608.04683 | q-fin.PR | 2018-03-29 |
| 不完全市场下具有随机波动率和随机利率的Lévy过程的方差互换 | Ben-zhang Yang, Jia Yue and Nan-jing Huang | 1712.10105 | q-fin.PR | 2018-03-15 |
| 行为效应对XVA的影响 | Chris Kenyon and Hayato Iida | 1803.03477 | q-fin.PR | 2018-03-12 |
| 有限流动性下通过静态对冲定价指数期权 | John Armstrong, Teemu Pennanen, Udomsak Rakwongwan | 1803.02486 | q-fin.PR | 2018-03-08 |
| 差异化资金成本、违约和抵押品下的风险中性估值 | Damiano Brigo, Cristin Buescu, Marco Francischello, Andrea Pallavicini, Marek Rutkowski | 1802.10228 | q-fin.PR | 2018-03-01 |
| 任意阶数具有多个增长率的股票估值的股利贴现模型 | Abdulnasser Hatemi-J and Youssef El-Khatib | 1802.08987 | q-fin.PR | 2018-02-27 |
| 连续时间下的博弈论资本资产定价 | Vladimir Vovk and Glenn Shafer | 1802.01556 | q-fin.PR | 2018-02-06 |
| 萎靡市场中的二阶价格敏感度计算 | Youssef El-Khatib and Abdulnasser Hatemi-J | 1705.02473 | q-fin.PR | 2018-01-30 |