摘要：使用鞅方法近似研究Levy过程的首次穿越时间的特征函数。对于调和稳定过程的首次穿越时间的特征函数，提供了明确的表达式或间接的数值方法。这将应用于永久美式期权定价和障碍期权定价。使用市场认购和认沽价格提供了校准参数的数值说明。
作者：Young Shin Kim
论文ID：1801.09362
分类：Pricing of Securities
分类简称：q-fin.PR
提交时间：2019-04-04
PDF 下载： 英文版 中文版pdf翻译中