摘要：欧洲看涨和看跌期权的价格的新公式在Black-Scholes模型中推导出，以统一收敛级数的形式进行推广，这些公式扩展了先前已知的近似方法。我们还提供了收敛速度的精确界限，并将结果应用于对冲参数（希腊字母）的计算。
作者：Jean-Philippe Aguilar
论文ID：1809.06736
分类：Pricing of Securities
分类简称：q-fin.PR
提交时间：2019-06-07
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