二项式树模型在股权转债定价中的应用及其风险框架

摘要:可转债定价模型中的嵌套树的二元树模型:一个债券信用风险模型

作者:K. Milanov, O. Kounchev

论文ID:1206.1400

分类:Pricing of Securities

分类简称:q-fin.PR

提交时间:2012-06-08

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