在随机波动模型下定价资产和其实现方差的联合索赔
摘要：基于随机波动模型，我们发现了一般定价方程，适用于以市场资产的终值和其最终二次波动为依据的一类支付方式。这为欧式期权的定价提供了工具，其在到期时支付的是基础资产和实现的波动率/方差的联合函数。我们研究了不同随机波动模型下的解，给出了计算这些期权的Delta和Gamma的公式，并引入了一些可以通过此方程定价的新的有趣的支付方式。我们给出了数值结果，并与普通香草期权进行了比较。
作者：Lorenzo Torricelli
论文ID：1206.2112
分类：Pricing of Securities
分类简称：q-fin.PR
提交时间：2012-06-12