| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
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| 相关模型的点菜单：选择哪一个？ | Harry Zheng | 1010.4053 | q-fin.PR | 2010-10-21 |
| 你的波动率微笑是否考虑到极端事件？ | L. Spadafora, G. P. Berman, F. Borgonovi | 1010.2184 | q-fin.PR | 2010-10-12 |
| 具有跳跃的随机波动模型下的异国衍生品 | Aleksandar Mijatovi''c and Martijn Pistorius | 0912.2595 | q-fin.PR | 2010-10-11 |
| 关于校准具有时间相关参数的随机波动模型 | Wolfgang Putschoegl | 1010.1212 | q-fin.PR | 2010-10-07 |
| 随机波动下的美式期权定价：提前行权曲面的近似与蒙特卡洛模拟 | Yu.A.Kuperin, P.A.Poloskov | 1009.5495 | q-fin.PR | 2010-09-29 |
| 分析和数值方法定价具有随机波动率的路径依赖期权 | Yu.A. Kuperin, P.A. Poloskov | 1009.4587 | q-fin.PR | 2010-09-24 |
| 永久可撤销美式看涨期权 | Thomas J. Emmerling | 1009.3556 | q-fin.PR | 2010-09-21 |
| 随机信息流下的资产定价 | Dorje C. Brody and Yan Tai Law | 1009.3810 | q-fin.PR | 2010-09-21 |
| 不完全市场中动态风险不敏感价格的上限和下限 | Xavier De Scheemaekere | 0909.3219 | q-fin.PR | 2010-09-08 |
| 李氏矩阵中隐含波动率和皮特巴格猜测的渐近等价 | Archil Gulisashvili | 1007.5353 | q-fin.PR | 2010-08-02 |
| 大型投资者基于均衡模型的定价 | David German | 1007.3316 | q-fin.PR | 2010-07-21 |
| 学生t分布基于期权敏感性：高斯特公式的希腊字母 | Daniel T. Cassidy (1), Michael J. Hamp (2), Rachid Ouyed (3) ((1) Department of Engineering Physics, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada, (2) Scotiabank, Toronto, Ontario, Canada, (3) Department of Physics and Astronomy, University of Calgary, Calgary, Alberta, Canada) | 1003.1344 | q-fin.PR | 2010-07-20 |
| 多重收益曲线的利率建模 | Andrea Pallavicini and Marco Tarenghi | 1006.4767 | q-fin.PR | 2010-06-25 |
| 信息敏感折现的安全定价 | Andrea Macrina and Priyanka A. Parbhoo | 1001.3570 | q-fin.PR | 2010-06-04 |
| 感兴趣的信息 | Dorje C. Brody and Robyn L. Friedman (Imperial College London) | 0905.0072 | q-fin.PR | 2010-05-24 |
| 从停时的分解到风险溢价的分解 | Delia Coculescu | 0912.4312 | q-fin.PR | 2010-05-04 |
| 信息驱动框架下的固定收益证券定价 | Lane P. Hughston and Andrea Macrina | 0911.1610 | q-fin.PR | 2010-04-27 |
| 具有一致随机恢复的动态相关性建模框架 | Yadong Li | 1004.3758 | q-fin.PR | 2010-04-22 |
| 定制CDO券的一致估值 | Yadong Li | 1004.1758 | q-fin.PR | 2010-04-13 |
| 分层期权的估值界限 | Yadong Li and Ariye Shater | 1004.1759 | q-fin.PR | 2010-04-13 |
| 不流动市场中的期权定价：最优系统、对称简化和精确解 | Ljudmila A. Bordag | 1002.0864 | q-fin.PR | 2010-04-08 |
| 方差离散度与相关互换 | Antoine Jacquier and Saad Slaoui | 1004.0125 | q-fin.PR | 2010-04-02 |
| 基于模型的不敏感性决定首次达到时间密度，以及在权益违约掉期中的应用 | Alex Langnau | 1002.2573 | q-fin.PR | 2010-03-30 |
| 不确定性对条件权利定价的影响 | Simone Scotti | 1001.5202 | q-fin.PR | 2010-01-29 |
| 异otic期权定价的综合方法 | Rossella Agliardi | 1001.3308 | q-fin.PR | 2010-01-20 |