一个用于定价债务和贷款担保的随机延迟模型：理论结果。
摘要：非线性随机延迟微分方程的公司价格与任何依赖于公司价值和时间的索赔价值也遵循非线性随机延迟微分方程。通过自融资策略和复制，我们能够推导出一个满足公司索赔价值为公司价值和时间的函数的随机偏微分方程（RPDE）。在特定的最终和边界条件下，我们解出RPDE，得到债务价值和贷款担保的解决方案，包括一个期间内和单一种类债务的情况。
作者：Elisabeth Kemajou, Salah-Eldin Mohammed, Antoine Tambue
论文ID：1210.0570
分类：Pricing of Securities
分类简称：q-fin.PR
提交时间：2012-10-31