欧洲电力期权定价的隐含波动率公式
摘要：欧式电力看涨期权隐含波动率的估计公式，其中支付函数的形式为$V=(S^{alpha}\_T-K)^{+}$和$V=(S^{alpha}\_T-K^{alpha})^{+}$($alpha>0$)。利用二次泰勒近似，我们开发了计算欧式电力看涨期权中的隐含波动率的公式，并将Charles J.Corrado等人(1996)的传统隐含波动率公式扩展至一般功率期权定价。同时也给出了蒙特卡洛模拟的结果。
作者：Jingwei Liu, Xing Chen
论文ID：1203.0599
分类：Pricing of Securities
分类简称：q-fin.PR
提交时间：2012-03-06