| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 均值回归下的投机性期货交易 | Tim Leung, Jiao Li, Xin Li, Zheng Wang | 1601.04210 | q-fin.MF | 2016-01-19 |
| 商品市场中无套利有限维模型下的前瞻曲线模型近似 | Fred Espen Benth, Paul Kr"uhner | 1512.05983 | q-fin.MF | 2015-12-21 |
| 用半经典方法对非平衡量子 Black-Scholes 模型中的套利效应进行校准和模拟 | Mauricio Contreras, Rely Pellicer, Daniel Santiagos and Marcelo Villena | 1512.05377 | q-fin.MF | 2015-12-18 |
| 基于广义强度的单名信用风险框架 | Frank Gehmlich and Thorsten Schmidt | 1512.03896 | q-fin.MF | 2015-12-15 |
| Karatzas和Ruf的一个例子的变体 | Robert Fernholz | 1512.02478 | q-fin.MF | 2015-12-09 |
| 跳跃扩散市场模型中鞅测度的存在性 | Jacopo Mancin and Wolfgang J. Runggaldier | 1511.08349 | q-fin.MF | 2015-11-30 |
| 最佳静态二次对冲 | Tim Leung, Matthew Lorig | 1506.02074 | q-fin.MF | 2015-11-20 |
| 在期权对冲中融入对市场动态的观点 | Antoine E. Zambelli | 1411.3947 | q-fin.MF | 2015-10-23 |
| 罗斯恢复与经常和暂时过程 | Hyungbin Park | 1410.2282 | q-fin.MF | 2015-10-20 |
| 具有交易成本的凸对偶 | Yan Dolinsky and H. Mete Soner | 1502.01735 | q-fin.MF | 2015-10-20 |
| 无套利市场和Hurst参数连续性研究 | Nikolai Dokuchaev | 1509.06472 | q-fin.MF | 2015-10-14 |
| 状态约束下期望效用最大化问题中的奇异性黏度特性 | Mourad Lazgham | 1510.03584 | q-fin.MF | 2015-10-14 |
| 状态约束下期望效用最大化问题中的规则性质 | Mourad Lazgham | 1510.03079 | q-fin.MF | 2015-10-13 |
| 多资产Black-Scholes模型的求解：相关性、特征值和几何 | Mauricio Contreras, Alejandro Llanquihu''en and Marcelo Villena | 1510.02768 | q-fin.MF | 2015-10-12 |
| 短期相对套利的一个例子 | Robert Fernholz | 1510.02292 | q-fin.MF | 2015-10-09 |
| 马尔可夫定价核风险溢价的内在界限 | Jihun Han, Hyungbin Park | 1411.4606 | q-fin.MF | 2015-09-29 |
| 不完全市场中前向绩效过程的渐近分析及其病态HJB方程 | Mykhaylo Shkolnikov, Ronnie Sircar, Thaleia Zariphopoulou | 1504.03209 | q-fin.MF | 2015-09-25 |
| 马尔可夫定价算子的正特征函数：Hansen-Scheinkman分解、Ross恢复和长期定价 | Likuan Qin and Vadim Linetsky | 1411.3075 | q-fin.MF | 2015-09-11 |
| 漠视价格和隐含波动率 | Matthew Lorig | 1412.5520 | q-fin.MF | 2015-09-04 |
| 漂移不确定性下资产的最优清算 | Erik Ekstr"om and Juozas Vaicenavicius | 1509.00686 | q-fin.MF | 2015-09-03 |
| 一个由中央代理稳定的系统的风险分析 | Josselin Garnier, George Papanicolaou, Tzu-Wei Yang | 1507.08333 | q-fin.MF | 2015-08-19 |
| 估计的Heston模型的期权定价准确性 | Robert Azencott, Yutheeka Gadhyan, Roland Glowinski | 1404.4014 | q-fin.MF | 2015-07-22 |
| 超越强度范式的动态违约期限结构建模 | Frank Gehmlich and Thorsten Schmidt | 1411.4851 | q-fin.MF | 2015-07-14 |
| 不完全Lévy模型中的Radner均衡 | Kasper Larsen, Tanawit Sae Sue | 1507.02974 | q-fin.MF | 2015-07-14 |
| 随机波动市场中具有交易成本的近似对冲问题 | Thai Huu Nguyen and Serguei Pergamenshchikov | 1505.02546 | q-fin.MF | 2015-07-10 |