商品市场中无套利有限维模型下的前瞻曲线模型近似
摘要：商品市场上的无套利模型对期货价格的趋势进行了一定程度的近似，并且得出了近似模型中期货价格动态的闭合形式表示，并在一定的平滑性条件下推导出收敛率，在平均期限时间间隔内，收敛到真实动态。在马尔可夫情况下，我们还可以加强时间上的均匀收敛。我们的结果基于对期限结构动态状态空间的适当里斯基基础的构建。
作者：Fred Espen Benth, Paul Kr"uhner
论文ID：1512.05983
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2015-12-21