随机波动市场中具有交易成本的近似对冲问题
摘要：一般随机波动市场中期权复制问题的研究和费用的内容，使用了Leland算法中波动率调整的新规范。我们证明了Leland策略的归一化复制误差以及L'épinette策略的相同误差的多个极限定理。所得到的渐近结果不仅推广了现有结果，而且还使我们能够修正Kabanov和Safarian指出的欠对冲属性。我们还讨论了可能提高收敛速度和降低包括交易费用的期权价格的方法。
作者：Thai Huu Nguyen and Serguei Pergamenshchikov
论文ID：1505.02546
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2015-07-10