| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
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| 在具有变点的市场中，风险和信息约束下的效用最大化和无差异值 | Oliver Janke | 1610.08644 | q-fin.MF | 2016-10-28 |
| 额外信息的时间价值与及时价值 | N. Serhan Aydin | 1610.04051 | q-fin.MF | 2016-10-14 |
| 随机波动性模型中的波动性推断与收益相关性 | Oliver Pfante and Nils Bertschinger | 1610.00312 | q-fin.MF | 2016-10-04 |
| 超越$L_p$模型的期权跨度 | Niushan Gao, Foivos Xanthos | 1603.01288 | q-fin.MF | 2016-10-03 |
| 强一致的多元条件风险度量 | Hannes Hoffmann, Thilo Meyer-Brandis, Gregor Svindland | 1609.07903 | q-fin.MF | 2016-09-27 |
| 寿险责任的多项式扩散模型 | Francesca Biagini, Yinglin Zhang | 1602.07910 | q-fin.MF | 2016-09-26 |
| 时间依赖波动的半马尔可夫调制市场中的资产定价 | Tanmay S. Patankar | 1609.04907 | q-fin.MF | 2016-09-19 |
| 不完美世界中的期权定价 | Gianluca Cassese | 1406.0412 | q-fin.MF | 2016-09-12 |
| 关于无模型价格路径与跳跃的积分 | Rafa{l} M. {L}ochowski | 1511.08194 | q-fin.MF | 2016-09-12 |
| 收益率曲线模型的一致再校准 | Philipp Harms and David Stefanovits and Josef Teichmann and Mario W"uthrich | 1502.02926 | q-fin.MF | 2016-09-08 |
| 离散时间多因子Vasicek模型的一致再校准 | Philipp Harms, David Stefanovits, Josef Teichmann, Mario V. W"uthrich | 1512.06454 | q-fin.MF | 2016-09-05 |
| 非凸优化投资与无套利：一种测度理论方法 | Romain Blanchard, Laurence Carassus, Mikl''os R''asonyi | 1602.06685 | q-fin.MF | 2016-08-29 |
| 无模型独立市场中的套利和对冲 | Matteo Burzoni | 1512.01488 | q-fin.MF | 2016-08-26 |
| 鲁棒均值方差对冲的G-期望方法 | Francesca Biagini, Jacopo Mancin and Thilo Meyer Brandis | 1602.05484 | q-fin.MF | 2016-08-26 |
| 巴拿赫空间中的随机演化方程及其在Heath-Jarrow-Morton-Musiela方程中的应用 | Zdzislaw Brzezniak and Tayfun Kok | 1608.05814 | q-fin.MF | 2016-08-23 |
| 模糊下的最优切换及其在金融领域中的应用 | Yuki Shigeta | 1608.06045 | q-fin.MF | 2016-08-23 |
| 市场冲击下的交易主体-交叉网络与经纪商市场互动的一个委托代理模型 | Jana Bielagk, Ulrich Horst and Santiago Moreno--Bromberg | 1607.04047 | q-fin.MF | 2016-08-17 |
| 谁会仅投资于无风险资产？ | Nuno Azevedo, Diogo Pinheiro, Stylianos Xanthopoulos, Athanasios Yannacopoulos | 1608.02446 | q-fin.MF | 2016-08-09 |
| 暗影价格、分数布朗运动和考虑交易成本的投资组合优化 | Christoph Czichowsky, R''emi Peyre, Walter Schachermayer and Junjian Yang | 1608.01415 | q-fin.MF | 2016-08-05 |
| 暂时价格冲击下的对冲策略 | Peter Bank, Mete Soner, Moritz Vo{ss} | 1510.03223 | q-fin.MF | 2016-07-27 |
| 无套利市场的Banach几何 | A. V. Lebedev, P. P. Zabreiko | 1410.4807 | q-fin.MF | 2016-07-26 |
| 系统风险与带延迟的随机博弈 | Rene Carmona, Jean-Pierre Fouque, Seyyed Mostafa Mousavi, Li-Hsien Sun | 1607.06373 | q-fin.MF | 2016-07-22 |
| 利率收敛模型中债券定价的数值和分析方法 | Zuzana Buckova, Beata Stehlikova, Daniel Sevcovic | 1607.04968 | q-fin.MF | 2016-07-19 |
| 无概率且连续时间下的股权溢价与资本资产定价模型解释 | Vladimir Vovk and Glenn Shafer | 1607.00830 | q-fin.MF | 2016-07-05 |
| 证券组合收益的新分解方式 | Robert Fernholz | 1606.05877 | q-fin.MF | 2016-06-21 |