Karatzas和Ruf的一个例子的变体
摘要：具有正连续半鞅表示的市值过程的市场在市场超额增长率远离零的条件下进行研究。给出了以下这些市场的例子：i）具有奇异协方差矩阵和即时相对套利的市场；ii）具有奇异协方差矩阵和无套利的市场；iii）具有非奇异协方差矩阵和无套利的市场；iv）具有非奇异协方差矩阵和任意时间期限内的相对套利的市场。
作者：Robert Fernholz
论文ID：1512.02478
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2015-12-09