罗斯恢复与经常和暂时过程
摘要：离散时间的马尔科夫过程X可以从风险中立测度中恢复目标测度。然而，连续时间的马尔科夫扩散过程X无法从风险中立测度中恢复目标测度。本文确定了在连续时间模型中，恢复过程可能的信息。已经证明，如果X在目标测度下是经常性的，那么恢复是可能的。在本文中，当X在目标测度下是暂态的，我们研究了什么样的信息足以恢复目标测度。
作者：Hyungbin Park
论文ID：1410.2282
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2015-10-20