状态约束下期望效用最大化问题中的规则性质
摘要：具有临时和永久价格影响的市场模型中的随机最优控制问题的研究：有限燃料约束下的期望效用最大化问题。我们建立了相应价值函数满足的初始条件，并展示了其第一个正则性质。此外，我们可以证明在相当温和的模型假设下最优策略的存在性和唯一性。一方面，这个结果具有独立的兴趣。另一方面，它将允许我们推导出相应价值函数的进一步正则性质，特别是其连续性和偏微分可微性。由于价值函数的连续性所导致的，我们将证明动态规划原理，而不需要提出经典的可测选取参数。
作者：Mourad Lazgham
论文ID：1510.03079
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2015-10-13