| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
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| 关于两参数泊松-狄利克雷分布在金融应用中的论文 | Sergey Sosnovskiy | 1501.01954 | q-fin.MF | 2015-07-09 |
| 网络结构与交易对手信用风险 | Alexander von Felbert | 1504.06789 | q-fin.MF | 2015-07-09 |
| 没有计量单位的套利理论 | Michael R. Tehranchi | 1410.2976 | q-fin.MF | 2015-07-07 |
| 有限变差Lévy过程的伊藤公式：非光滑函数情况 | Ramin Okhrati and Uwe Schmock | 1507.00294 | q-fin.MF | 2015-07-02 |
| 无套利价格的现金流和远期合约作为Choquet表示 | Tom Fischer | 1506.01837 | q-fin.MF | 2015-06-30 |
| 市场形态形成、统计均衡与中性演化理论 | Sergey Sosnovskiy | 1506.07163 | q-fin.MF | 2015-06-24 |
| 限制交易和局部鞅模型下的稳健定价和对冲 | Alexander M.G. Cox, Zhaoxu Hou and Jan Obloj | 1406.0551 | q-fin.MF | 2015-06-09 |
| 具有凸约束的优惠范围界限 | Takuji Arai | 1506.00396 | q-fin.MF | 2015-06-02 |
| 使用局部风险最小化方法对结构模型中的违约索赔进行套期保值 | Ramin Okhrati, Alejandro Balb''as and Jos''e Garrido | 1505.03501 | q-fin.MF | 2015-05-14 |
| 薄型半鞘模型下的附加信息无套利 | Anna Aksamit, Tahir Choulli, Jun Deng and Monique Jeanblanc | 1505.00997 | q-fin.MF | 2015-05-06 |
| 关于完整和不完整离散时间市场模型的统计不可区分性 | Nikolai Dokuchaev | 1505.00638 | q-fin.MF | 2015-05-05 |
| 离散时间下正实轴上的非凹效用最大化 | Laurence Carassus, Mikl''os R''asonyi, Andrea M. Rodrigues | 1501.03123 | q-fin.MF | 2015-04-23 |
| 一个用于美式期权的前置修正有限差分方案的后验误差估计器 | Riccardo Fazio | 1504.04594 | q-fin.MF | 2015-04-20 |
| 可转换债券的Dynkin博弈及其最优策略 | Huiwen Yan, Zhou Yang, Fahuai Yi, Gechun Liang | 1503.08961 | q-fin.MF | 2015-04-01 |
| CIR过程的最佳起停和切换策略及固定成本 | Tim Leung, Xin Li, Zheng Wang | 1411.6080 | q-fin.MF | 2015-03-31 |
| 关于随机波动模型下定价公式的分解 | Raul Merino, Josep Vives | 1503.08119 | q-fin.MF | 2015-03-30 |
| 通过求解Black-Scholes方程中一个不适定问题，对真实市场数据上的股票期权价格进行有盈利能力的预测。 | Michael V. Klibanov and Andrey V. Kuzhuget | 1503.03567 | q-fin.MF | 2015-03-13 |
| 杜菲式场外交易市场的一些新结果 | Alain B''elanger, Gaston Giroux and Ndoun''e Ndoun''e | 1503.03006 | q-fin.MF | 2015-03-11 |
| 具有交易对手风险估值调整的理性多曲线模型 | Stephane Crepey, Andrea Macrina, Tuyet Mai Nguyen, David Skovmand | 1502.07397 | q-fin.MF | 2015-02-27 |
| 看涨期权的定价与二项式逼近 | Karl Grosse-Erdmann and Fabien Heuwelyckx | 1502.02819 | q-fin.MF | 2015-02-11 |
| 短时平价偏斜和粗糙分数波动 | Masaaki Fukasawa | 1501.06980 | q-fin.MF | 2015-01-29 |
| 波动性聚集对凸风险度量法定价期权的影响 | Rohini Kumar | 1501.04548 | q-fin.MF | 2015-01-20 |
| 存在附带CSA的违约索赔的广义交换型表示的Dynkin博弈 | Giovanni Mottola | 1410.0594 | q-fin.MF | 2015-01-12 |
| 对冲交易规则的最优切换：一种黏性解方法 | Minh Man Ngo and Huyen Pham | 1412.7649 | q-fin.MF | 2014-12-25 |
| 资产定价的基本定理：强化版本与$p$-可和市场 | Andrei Lebedev, Petr Zabreiko | 1412.7058 | q-fin.MF | 2014-12-23 |