摘要：具有分数布朗运动的市场中，我们考虑由黎曼和生成的随机积分。我们发现，如果可接受的策略使用有任意小延迟的观察，那么这个市场是无套利的。此外，我们发现这种方法消除了随着Hurst参数H在H=1/2处的随机积分的不连续性。
作者：Nikolai Dokuchaev
论文ID：1509.06472
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2015-10-14
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